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RISK SIMULATOR 风险分析软件

RISK SIMULATOR 是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RISK SIMULATOR非常容易使用。例如,运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单:设置输入变量,设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单,只需点击鼠标两三次,软件会自动进行计算和分析,然后生成详细的报告,图表和数字结果。

软件详情介绍

Software details

RISK SIMULATOR 是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RISK SIMULATOR非常容易使用。例如,运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单:设置输入变量,设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单,只需点击鼠标两三次,软件会自动进行计算和分析,然后生成详细的报告,图表和数字结果。

模块介绍

蒙特卡罗风险仿真

25种界面友好容易使用的概率分布,能够以超快速度运行仿真(数秒内运行几千次),并自动生成全面的统计分析报告,带Copulas的分布相关性设定,截断设定,变化的参数,数据连接功能,多维仿真和Excel中的 RISK SIMULATOR 函数。

分析工具

拔靴法,聚类分割,全面的报告,数据提取,数据输入,数据诊断,分布拟合,分布概率(PDF, CDF, ICDF),假设检验,动态敏感性分析,情景分析,飓风图和蛛网图和更多!

预测

Box‐Jenkins ARIMA(自回归移动平均模型),ARIMA自动分析功能,计量经济学基本分析和自动分析功能,三次样条插值法和自定义分布,GARCH(广义自回归条件异方差模型)波动性,J曲线,S曲线,马尔可夫链,最大似然估计(Logit),多元回归,非线性外推,随机过程,时间序列分解,趋势线和更多!

优化

带连续,离散和整数决策变量的静态,动态和随机优化;效率前沿分析;线性和非线性优化,对高级算法类型和精度水平的完全控制。

什么是风险分析?

你如何制定关键的商业决策?你是考虑项目和决策的风险,还是更关注其收益?你是否经历过很难理解什么是风险,更不要说对风险进行量化?我们的RISK SIMULATOR软件将帮助你识别,量化,并对项目和决策中的风险进行评估。

RISK SIMULATOR是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RISK SIMULATOR非常容易使用。例如,运行风险分析就和数1‐2‐3这样简单:设置输入变量,设置输出变量然后运行。进行预测分析也非常简单,只需点击鼠标两三次,软件会自动进行计算和分析,然后生成详细的报告,图表和数字结果。如果我们拥有可以将太空船送上太阳系的技术,为什么我们不可以花费多一点时间对风险进行分析和量化呢?我们已经拥有了这些技术,并将这些高级方法整合到RISK SIMULATOR这个简单易用的工具之中。我们有大量的相关书籍,提供现场培训(CRM注册风险管理师),培训DVD,咨询顾问,在我们的网站还有免费的关于风险分析和建模入门视频。

RISK SIMULATOR软件还可以和我们其它软件结合使用,包括Real Options Super Lattice Solver,Employee Stock Options Valuation Toolkit,Modeling Toolkit(超过800个函数和300个模型),ROV Modeler,ROV Optimizer,ROV Valuator,ROV BaselII Modeler,ROV Compiler,ROV Extractor and Evaluator和ROV Dashboard。请登陆我们的网站获取更多详细资料。

● 由软件开发者所写作的五本关于风险分析、仿真、预测、优化,实物期权

分析和期权定价的书籍

● 风险分析(仿真、预测、优化、实物期权和应用商业统计)培训DVD

● 风险管理、风险仿真、预测、优化和战略实物期权的现场培训和认证课程

● 详细的用户使用手册、帮助文件,以及丰富全面的示例文件库

● 拥有咨询和行业经验的资深项目顾问

E、求解实物期权模型 REAL OPTIONS Excel平台或平台之外求解实物期权模型 

● 美式期权,亚式期权,百慕大期权,用户定制期权,欧式期权

● 放弃期权,障碍期权,选择者期权,收缩期权,扩展期权,等待和延迟期权,同时期权,连续复合期权,阶段发展期权,变化波动率期权,多资产和多阶段期权,所有类型的金融期权,奇异期权,基于表现的期权和雇员股票期权(美国金融会计标准局(FASB)使用这个软件)!

● 超过300个奇异期权和高级期权和期权相关模型(闭式,美式近似,状态定价,债券期权,方差缩减分析模型,二叉网格期权,三叉均值回复期权,四叉跳跃扩散期权,五叉双资产彩虹复合期权,惩罚率,次优执行行为,结构金融产品,非可销售性折扣,基于表现的期权,基于仿真的期权,估值模型,以及更多)!

● 对你自己的定制期权创建一个无穷组合

● 数秒内运行数千次网格步数

● 软件支持语言包括英语,中文,西班牙文,日文和葡萄牙文

● 完全独立的软件并带有Excel插件函数功能(仿真和优化运行结果一致)

● 支持资源:5本辅助参考书,培训DVD,现场培训课程,用户手册,帮助文档,丰富的示例文件库,商业案例样本,以及现场项目咨询顾问

● 可视的等式和方程

REAL OPTIONS 超越了学术和理论领域,这是一款可以立刻开始应用实物期权分析的新软件。REAL OPTIONS SLS是一款完全独立的软件并且支持通过Excel电子表格进入使用,可用来分析和计算实物期权,金融期权,奇异期权和雇员股票期权,并能够将他们整合到一个定制电子表格模型中。最新设计的客户自定义期权模块允许你创建符合你自己需要的期权模型,在模型中客户还可以查看所有的数学公式和函数,因此方法和结果都不再神秘,所有这些都变得更容易理解和解释。

软件功能,

算法和模型

● 实物期权例如连续复合期权,阶段发展期权,和多资产期权,各种期权组合(放弃,障碍,选择,收缩,扩展,转换,等待和延迟),以及任何用户定制的实物期权,可以混合和匹配使用期权(互斥和嵌套期权)

● 金融期权包括所有类型的混合多资产和基准期权,认股权证,可转换债券,结构金融产品,可以解决美式期权,欧式期权,百幕大期权和亚式期权,以及你自己定制的期权

● 雇员股票期权例如带有等待期,惩罚率,次优执行行为乘数,基于表现的股票(外部市场和内部市场),以及你自己定制的期权。美国金融会计标准局(U.S. FASB)在2004年创建他们的FAS 123R的时候使用此软件作为基准

● 你可以使用预先确定的或你自己的等式来创建你自己的期权模型,在这里你可在数秒内完成一个1000步二叉网格的计算(如果手动计算,计算机需要树百年才能完成此计算),还有闭式模型作为基准参照模型,这些模型包括Black‐Scholes‐Merton到其它的高级闭式美式模型

● 软件支持英文,西班牙文,日文,中文和葡萄牙文,并且配有多种语言的详细用户手册。手册内容包括案例研究样本,逐步演示的建模技术和方法,以及80个详细的示例模型

● 运行二叉网格,三叉网格(均值回复期权),四叉网格(跳跃扩散期权),五叉网格(彩虹复合期权),以及超过300个闭式高级期权模型(状态定价模型,分析方法,波动率计算,方差缩减,美式近似模型,通过仿真技术的期权定价,所有类型的债券期权和可转换认股权证,波动率变化的期权,其它期权相关的模型,以及更多!)

● SLS在Excel里功能一样强大,你可以在你的期权模型运行蒙特卡罗风险仿真,与其它现存Excel模型进行链接,以及应用其它的高级分析方法例如Risk Simulator的蒙特卡罗仿真,优化,随机过程和VBA宏• 所产生网格的等式和方程在Excel中是完全可见的,在Excel里带有链接和方程的模型也是完全可见的,在期权建模中这作为一个学习工具真的太棒了!

● 是一个可进行完全客户化定制的建模工具,并可输入你自己的期权等式。

● 在现存的静态NPV分析方法的基础上更进一步!添加包括动态仿真,实物期权分析,和优化这些金融学的方法和技术,你可以使用一个更科学的框架来识别,评估,选择和对项目进行排序,通过这样来获得对战略价值和管理灵活性更多的洞察力,帮助制定更好的决策。

●你可以正确地评估一个项目战略上的内在价值和和排除低估某个项目战略价值的可能性,你可以识别,框架,和评估未来战略机会,以及随着时间将这些机会整合到新的决策之中。这和净现值(NPV)方法不同,净现值使用单个决策路径,但实物期权方法在项目开始的时候通过分析多个战略决策路径来制定决策。

●SLS软件是一个用户友好功能强大的分析工具,为决策的制定提供一个可靠的,可重复的和一致的过程,能够解决其它软件所不能解决的问题。

单资产和单阶段SLS

● 求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权:实物期权例如放弃期权,障碍期权,选择期权,转换期权,收缩期权,扩张期权,等待期权和递延期权,以及任何用户自定义的实物期权,包括混合的期权(相互独立和交错的期权)金融期权包括美式,欧式,百慕大式和亚式期权,可转债,担保凭证,和结构性金融,以及任何自定义的期权员工股票期权类型包括包含封锁期,等待期,次优交易,基于业绩(公司内部或者外部)的股票问题,以及任何自定义的期权

● 完全自定义的建模:使用预先定义的函数或者自己编写的函数创建期权模型!使用二叉树网格

● 超速计算的算法:几秒钟就可以计算1000步的二叉网格(如果手动计算的话需要上百年时间!)可以以很快的速度运行成百上千步

● 以闭合模型为基准:从Black-Scholes-Merton模型到闭合的美式期权模型

● 审核网格表:可以在任何Excel工作簿里查看自定义的期权二叉网格

● 已经被美国的会计准则委员会所采用:在FASB 2004中的FAS123R准则中使用多资产和多阶段SLS

● 求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权:实物期权例如连续混合期权,阶段门槛期权,以及多资产期 权包括相交的放弃期权,障碍期权,选择期权,收缩期权,扩张期权,等待期权和递延期权,以及任何用户自定义的实物期权,包括混合的期权(相互独立和交错的期权)包括多种混合多资产的金融期权和基本的美式,欧式,百慕大式和亚式期权,可转债,担保凭证,和结构性金融,以及任何自定义的期权完全可以与单资产SLS和多重SLS相结合的期权求解

● 以闭合模型为基准,使用自定义的二叉网格常规设置

● 英语,西班牙语,葡萄牙语,日语,中文

● 多国语言用户手册和帮助文档

● 80个详细的案例模型,Real Options SLS,求解多种期权类型的SLS Solver

● 求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权问题:完全可以自定义的建模工具,可以输入自定义的期权公式

● 三叉树:可以求解均值-回复期权和作为与二叉树作为比较的工具

● 四叉树:可以更好的求解跳跃-扩散期权

● 五叉树:用于求解彩虹期权奇异期权计算器

● 求解多种类型的实物期权,奇异期权,金融期权,员工股票期权问题

● 可以对300+种模型和期权类型进行求解:所有类型的闭合模型所有类型的网格模型

● 高级的分析模型:所有类型的波动率求解器形态定价模型,可分析的方法,方差减小技术,美式逼近模型,通过仿真技术进行期权求解,以及更多!

● 期权相关模型:所有类型的债券类型的期权和可转换担保和其他期权相关的模型Excel 函数

● 完整的Excel函数:像使用Excel函数一样,在Excel里使用SLS函数

● 完全与Risk Simulator软件相兼容:可以在期权模型里运行MonteCarlo风险仿真可以与其他现有的Excel模型相链接其他高级的分析例如优化,随机预测,以及VBA宏都是相互兼容的

● 不想交的变波动率模型用于Excel的Lattice Maker

● 与Excel相结合:网格将在Excel的工作簿中创建

● 与Risk Simulator完全兼容:可以在期权模型中运行Monte Carlo风险仿真可以与其他现有的Excel模型相链接其他高级的分析例如优化,随机预测,以及VBA宏都是相互兼容的

● 完全可视化的函数和公式:在Excel中生成的网格都包含链接和公式,这些都是完全可视的⋯可以作为很好的教学工具



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