CATS(时间序列协整分析)是一套配合RATS软件进行协整分析的程序.是由Henrik Hansen和Katarina Juselius编写的,是基于Johansen, Juselius和Hansen的研究成果.

CATS分发包包括一张软盘,包含CATS程序和示例文件,及87页的用户手册.手册描述了计量经济学的协整-VAR模型,及解释了如何运行CATS和解释输出.CATS同样包含Juselius在1992发表的文章"Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK"中的示例文件.同样的数据也被使用在手册中,以用来引导用户漫游该程序的功能.

CATS提供了大量的工具来分析您的数据,选择和检验一个协整模型.程序基本上可以全部通过菜单和对话框来操作.您只需要简单的创建一个"set-up"文件,用来定义您的数据和样本周期,然后执行CATS程序,然后再在RATS中运行这个文件.从那里开始,您从CATS菜单中选择期望的操作,然后CATS会提示您进行必要的输入.

同样,一个新的适用CATS的附加程序,使得CATS可以处理I(2)模型,也可以从我们的网站下载. 查看 I(2)协整程序页面 来获得详细的信息.

RATS的附加模块，可做cointegration analysis、multivariate tests of long-run exclusion、weak exogeneity and stationarity on all variables in model计算eigenvalues、 lambda-max、trace statistics、执行recursive cointegration analysis and structural tests，包含descriptive statistics